Wirtschaft : Die Gefährdung der Banken wächst

FRANKFURT (MAIN) (fk/HB).Wolfgang Artopoeus, der Präsident des Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen, warnte die Banken bei der von der Deutschen Bundesbank veranstalteten Tagung "Herausforderung Kreditrisiko" eindringlich vor Fehleinschätzungen, mit neuen Instrumenten wie etwa Kreditderivaten die Risiken des Kreditgeschäfts spürbar verringern zu können.Seine Prognose: "Tendenziell dürfte sich das aus den Kreditrisiken ergebende Gefährdungspotential bei den Banken eher noch erhöhen." Der steigende Wettbewerbsdruck als Folge der zunehmenden Integration der Finanzmärkte werde den Wettlauf um gute Adressen verschärfen und viele weniger gut positionierte Banken veranlassen, Erfolge mit zweit- oder drittklassigen Kreditkunden, das heißt durch Übernahme höherer Ausfallrisiken, zu suchen.

Artopoeus zufolge sind überhöhte Kreditrisiken trotz des Strukturwandels an den Finanzmärkten weiterhin die weitaus häufigste Ursache existenzbedrohender Schwierigkeiten von Banken.In der Bundesrepublik seien aus diesem Grund seit Anfang der 60er Jahre fast hundert private Banken aus dem Markt verschwunden und auch im Sparkassen- und Genossenschaftssektor zahlreiche Rettungsaktionen durch einen Wertverfall des Kreditportefeuilles ausgelöst worden.

Nach Urteil des obersten Aufsehers bringen sich Banken in der Regel selbst in prekäre Verlustsituationen.Häufig würden aus Nachlässigkeit, schlichter Unfähigkeit oder übersteigertem Risikoappetit elementare Grundsätze des Risikomanagements und der Risikovorsorge mißachtet.Die hohen Engagements, die viele europäische Banken in Südostasien relativ kurz vor Ausbruch der Krise aufgebaut hätten, ließen sich nur dadurch erklären, daß im seinerzeit verbreiteten "emerging markets"-Optimismus kritische Warnsignale übersehen worden seien.

Auch Bundesbankpräsident Hans Tietmeyer kritisierte, die Finanzmärkte hätten die Risiken insbesondere in den Schwellenländern nicht hinreichend wahrgenommen oder bewußt auf sich genommen.Zugleich warnte er jedoch, "die Finanzmärkte fragiler und kasinohafter darzustellen, als sie tatsächlich sind".Von der Gefahr eines "Credit crunch", also einer Kreditverknappung, könne in Europa keine Rede sein.Seine Diagnose: Einerseits hat das Bankensystem durch die neuen Finanzinstrumente Potential gewonnen, Risiken effizient aufzuteilen; andererseits führten die wachsenden Marktvolalitäten zu kurzfristigeren Engagements.

Solche Einsicht klang auf Seiten der Bankenvertreter, etwa bei Deutsche-Bank-Vorstandsmitglied Jürgen Krumnow, an.Die jüngsten Krisen hätten "einer Vielzahl von Banken verdeutlicht, daß nur die Risiken sinnvoll gesteuert werden können, die zuvor gemessen und vom Management für akzeptabel befunden wurden".Krumnow verwies darauf, daß die staatliche Aufsicht für den Bereich der Marktpreisrisiken die von (Groß-)Banken selbst entwickelten Risikomeß- und Steuerungsmodelle anerkannt hat."Unser Wunsch an die Aufsichtsbehörden ist, auch die Entwicklung interner Ansätze für Kreditrisikomeßkonzepte aktiv zu begleiten." Antwort des für die Aufsicht zuständigen Bundesbank-Direktoriumsmitglieds Edgar Meister: "Die Entwicklung von brauchbaren Kreditrisikomodellen steht eher noch am Anfang." Dafür müßten schwierige Methodenprobleme gelöst werden.Vorerst aussichtsreicher seien Zwischenschritte, die aufsichtsrechtlichen Meßmethoden für Kreditrisiken zu verbessern.Gedacht sei zum Beispiel daran, das bisher grobe Länder-Gewichtungsschema "risikoadäquater" einzuteilen.Denkbar wären auch Rückgriffe auf die Risikoklassifierungen der Banken selbst oder der Rating-Agenturen.

Einen demonstrativen Schulterschluß übten Bankenaufsicht und Bundesbank mit den Banken angesichts der zunehmenden Kreditrisiken gegenüber den Plänen des rot-grünen Bundesregierung zur Abschaffung der Teilwertabschreibung.Krumnow befürchtet, daß bei ihrer Abschaffung deutlich weniger Risikokapital zur Verfügung gestellt wird.In den 80er Jahren sei die Wertberichtigungspolitik der deutschen Häuser noch als Stütze des deutschen Systems gewürdigt worden.Meister sekundiert: "Die Kapitalkissen der Institute sollten insgesamt zumindest erhalten bleiben; sie repräsentieren ein Sicherheitsniveau, das tatsächlich benötigt wird."

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